Sopeuttavat liukuva keskiarvot johtavat parempaan tulokseen Keskimääräiset liikkeet ovat aktiivisten kauppiaiden suosikki työkalu. Kuitenkin markkinoiden vakiinnuttamisen myötä tämä indikaattori johtaa lukuisiin piiskaavarakauppoihin, mikä johtaa turhauttaviin pieniin voittoihin ja tappioihin. Analyytikot ovat vuosikymmeniä yrittäneet parantaa yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa. Tässä artikkelissa tarkastelemme näitä ponnisteluja ja havaitsimme, että niiden etsiminen on johtanut hyödyllisiin kaupankäyntivälineisiin. (Yksinkertaisten liikkuvien keskiarvojen taustalukemista varten tarkista yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot Trendit erottuvat.) Liikkuvien keskiarvojen etuja ja haittoja Liikkuvat keskiarvot edut ja haitat summasi Robert Edwards ja John Magee ensimmäisessä teknisessä analyysissä Stock trendit. kun he sanoivat, ja vuonna 1941 löydettiin ilahduttavasti (vaikka monet muutkin olivat tehneet sen aikaisemmin), että laskemalla keskimäärin tietyn määrän päivämääriä voisi saada jonkinlaisen automaattisen trendilinjan, joka tulkitsisi ehdottomasti trendi tuntui melkein liian hyvältä ollakseen totta. Itse asiassa oli liian hyvää olla totta. Haittoja suuremmat edut Edwards ja Magee hylkäsivät nopeasti unelmansa kaupasta rannalla sijaitsevasta bungalowista. Mutta 60 vuotta sen jälkeen, kun he ovat kirjoittaneet nämä sanat, toiset jatkavat yrittäessään löytää yksinkertaisen välineen, joka vaivattomasti tuottaa markkinoiden rikkauksia. Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot Yksinkertaisen liukuvan keskiarvon laskeminen. lisää hinnat haluamaasi ajanjaksoon ja jakaa valitut kaudet. Viiden päivän liukuvan keskiarvon etsiminen edellyttäisi viiden viimeisimmän sulkemis - hinnan summaa ja jakaa viisi. Jos viimeisin sulkeminen on liukuvan keskiarvon yläpuolella, kannan katsotaan nousevan nousuun. Taantuma-arvot määritellään liukuvan keskiarvon alapuolella. (Katso lisätietoja kohdasta Moving Meures - opetusohjelma.) Tämä trendin määrittelevä ominaisuus mahdollistaa keskiarvojen siirtämisen kauppasignaalien luomiseksi. Yksinkertaisimmassa sovelluksessaan kauppiaat ostavat, kun hinnat ylittävät liukuvan keskiarvon ja myyvät, kun hinnat ylittävät kyseisen rivin. Tällaisella lähestymistavalla taataan elinkeinonharjoittaja kaikkien merkittävien kauppojen oikealle puolelle. Valitettavasti samalla kun tasoitetaan tietoja, liikkuvat keskiarvot jäävät jälkeen markkinoiden toiminnasta ja elinkeinonharjoittaja lähes aina palauttaa suuren osan voitoistaan jopa suurimmista voitto kaupoista. Eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot Analyytikot näyttävät miellytä ajatusta liikkuvasta keskiarvosta ja ovat käyttäneet vuosia yrittäen vähentää tähän viiveeseen liittyviä ongelmia. Yksi näistä innovaatioista on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). Tämä lähestymistapa osoittaa suhteellisen paremman painotuksen viimeaikaisiin tietoihin, ja sen seurauksena se pysyy lähempänä hintatapaa kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo. Kaava, jolla eksponentiaalinen liukuva keskiarvo lasketaan: EMA (Painon sulkeminen) ((1-painoinen) EMAy) Missä: Paino on analyytikon valitsema tasoitusvakio EMAy on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo eilisestä Yhtenäinen painotusarvo on 0,181 on lähellä 20 päivän yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa. Toinen on 0,10, joka on noin 10 päivän liukuva keskiarvo. Vaikka se vähentää viivettä, eksponentiaalinen liukuva keskiarvo ei käsittele toista ongelmaa liikkuvien keskiarvojen kanssa, sillä niiden käyttö kaupankäyntisignaaleille johtaa lukuisiin menetyksiin. Uusissa käsitteissä teknisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Welles Wilder arvioi, että markkinat ovat vain neljäsosa ajasta. Kaupankäyntitapahtumien enimmäismäärä on 75 kapeaa, kun liikevoiton keskimääräiset osto - ja myyntisignaalit syntyvät toistuvasti, kun hinnat liikkuvat nopeasti liikkuvan keskiarvon yläpuolella ja alle. Tämän ongelman ratkaisemiseksi useat analyytikot ovat ehdottaneet EMA-laskennan painotuskertoimen muuttamista. (Katso lisätietoja kaupankäynnissä käytettyjen keskiarvojen liikkumisesta) Liukuvien keskiarvojen sovittaminen markkinoiden toimintaan Yksi keino käsitellä liikkuvien keskiarvojen haittoja on kertoa painotuskerroin volatiliteettisuhteella. Tämä merkitsisi sitä, että liikkuvat keskiarvot ylittäisivät nykyisestä hinnasta epävakailla markkinoilla. Näin voittajat voisivat ajaa. Kun trendi loppuu ja hinnat vahvistuvat. liikkumaton keskiarvo siirtyisi lähemmäksi nykyistä markkinatoimintaa ja teoriassa sallisi elinkeinonharjoittajan säilyttää suurimman osan tämän kehityksen aikana saamastaan voitosta. Käytännössä volatiliteettisuhde voi olla indikaattori, kuten Bollingerin kaistaleveys, joka mittaa tunnettujen Bollinger-kaistojen välistä etäisyyttä. (Lisätietoja tästä indikaattorista on Bollingerin bändien perusteet.) Perry Kaufman ehdotti, että EMA-kaavan painomuuttuja korvataan vakiolla, joka perustuu hänen kirjansaan New Trading Systems ja Methods - tehokkuusuhteeseen (ER). Tämä indikaattori on suunniteltu mittaamaan trendin voimakkuus, joka on määritelty alueella -1,0 ja 1,0. Se lasketaan yksinkertaisella kaavalla: ER (kauden kokonaishinnan muutos) (kunkin palkin absoluuttisten hinnanmuutosten summa). Tarkastellaan kantoa, jolla on viiden pisteen vaihteluväli päivittäin, ja viiden päivän lopussa on saatu yhteensä 15 pistettä. Tämä johtaisi ER: n arvoon 0,67 (15 pisteen ylöspäin suuntautuva liike jaettuna 25 pisteen kokonaisalueella). Jos tämä varastossa laski 15 pistettä, ER olisi -0,67. (Perry Kaufmanin kaupankäyntiohjeet lue Losing To Win, jossa esitetään strategiat kaupankäynnin menetyksille.) Trenditehokkuuden periaate perustuu siihen, kuinka paljon suuntaa (tai trendiä) saat määritellyn ajanjakson. ER: n 1,0 ilmaisee, että kanta on täydellisessä nousussa -1,0 edustaa täydellistä laskusuhdetta. Käytännössä äärit ovat harvoin saavutettuja. Käytä tätä indikaattoria etsimään adaptiivista liikkuvaa keskiarvoa (AMA), kauppiaiden on laskettava paino seuraavalla, melko monimutkaisella kaavalla: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Jos SCF on eksponentiaalinen vakio nopeimmalle EMA sallittu (tavallisesti 2) SCS on eksponentiaalivakio hidas EMA sallittu (usein 30) ER on yllä mainittu tehokkuussuhde. C-arvoa käytetään sitten EMA-kaavassa yksinkertaisemman painomuuttujan sijaan. Vaikka on vaikea laskea käsin, mukautuva liukuva keskiarvo sisältyy vaihtoehtona lähes kaikkiin kaupankäyntijärjestelmäpaketteihin. (Lisätietoja EMA: sta lue Exploring the Exponentially Weighted Moving Average.) Esimerkkejä yksinkertaisesta liikkuva keskiarvosta (punainen viiva), eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (sininen viiva) ja mukautuva liukuva keskiarvo (vihreä viiva) esitetään kuviossa 1. Kuva 1: AMA on vihreänä ja näyttää suurimman tasaisuuden alueelliseen toimintaan, joka näkyy tämän kaavion oikealla puolella. Useimmissa tapauksissa eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, joka näkyy sinisenä viivana, on lähimpänä hintatoimintoa. Yksinkertainen liikkuva keskiarvo on punainen viiva. Kuviossa esitetyt kolme liukuvaa keskiarvoa ovat kaikki alttiita piiska-kaupalle eri aikoina. Tämä epäonnistuminen liikkuville keskiarvoille on toistaiseksi mahdotonta poistaa. Päätelmä Robert Colby testasi satoja teknisen analyysin työkaluja Encyclopedia of Technical Market Indicators - ohjelmassa. Hän päätteli, että sopeutuva liukuva keskiarvo on mielenkiintoinen uudempi idea, jolla on huomattava henkinen vetoomus, alustavat testit eivät osoita todellista käytännön hyötyä tästä monimutkaisemmasta trendien tasausmenetelmästä. Tämä ei tarkoita sitä, että kauppiaiden olisi jätettävä ideansa huomiotta. AMA voitaisiin yhdistää muihin indikaattoreihin kannattavan kauppajärjestelmän kehittämiseksi. (Lisätietoja aiheesta löytyy Discovering Keltner Channels ja Chaikin Oscillator.) ER: tä voidaan käyttää erillisenä trendindikaattorina, jotta voidaan havaita kannattavimmat kaupankäynnin mahdollisuudet. Yhtenä esimerkkinä yli 0,30: n suhdeluvut osoittavat voimakkaita uptrendejä ja edustavat potentiaalisia ostoja. Vaihtoehtoisesti, koska volatiliteetti liikkuu sykleissä, kannattavuussektorin alhaisimmat kannat ovat katsottuna eristyksinä. Beta mittaa arvopaperin tai salkun volatiliteettia tai järjestelmällistä riskiä verrattuna markkinoihin kokonaisuutena. Verotyyppi, joka kannetaan yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajoitusten tilaus antaa kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden täsmentää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii sen. Yksityisen yrityksen ensimmäinen varaston myynti yleisölle. IPO: t myöntävät usein pienemmät, nuoremmat yritykset, jotka hakevat. DebtEquity-suhde on velkasuhde, jota käytetään mittaamaan yrityksen taloudellista vipuvaikutusta tai velkasuhdetta, jota käytetään yksilön mittaamiseen. Kaufmanin Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufmanin Adaptive Moving Average (KAMA) Johdanto Perry Kaufmanin kehittämä Kaufmanin Adaptive Moving Average (KAMA) liikkuva keskiarvo, joka on suunniteltu ottamaan huomioon markkinoiden melu tai volatiliteetti. KAMA noudattaa tarkasti hintoja, kun hintavaihtelut ovat suhteellisen pieniä ja melua alhainen. KAMA säätää, kun hintavaihtelut laajenevat ja noudatetaan hintoja suuremmalla etäisyydellä. Tätä trenditason indikaattoria voidaan käyttää yleisen trendin, ajan käännekohtien ja suodatushintojen tunnistamiseen. Laskeminen Kaufmanin adaptiivisen liikkuvan keskiarvon laskemiseen tarvitaan useita vaiheita. Let's aloitetaan ensin Perry Kaufmanin suositusten kanssa, jotka ovat KAMA (10,2,30). 10 on tehokkuussuhteen (ER) jaksoiden lukumäärä. 2 on aikojen lukumäärä nopeimmalle EMA-vakiona. 30 on hitaimman EMA-vakion jaksoiden lukumäärä. Ennen KAMA: n laskemista on laskettava tehokkuussuhde (ER) ja tasoitusvakio (SC). Kaavan purkaminen pureskelukokoonpanoksi helpottaa indikaattorin taustalla olevan menetelmän ymmärtämistä. Huomaa, että ABS tarkoittaa absoluuttista arvoa. Tehokkuussuhde (ER) ER on pohjimmiltaan päivittäisen volatiliteetin oikaistu hinnanmuutos. Tilastollisesti Efficiency Ratio kertoo hinnanmuutosten fraktaalitehokkuuden. ER vaihtelee välillä 1 ja 0, mutta nämä äärit ovat poikkeus, ei normi. ER olisi 1, jos hinnat nousisivat 10 peräkkäisellä jaksoella tai alas 10 peräkkäisellä jaksoella. ER olisi nolla, jos hinta pysyy ennallaan kymmenen ajanjakson aikana. Tasoitusvakio (SC) Tasoitusvakio käyttää ER: tä ja kaksi tasoitusvaketta eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon perusteella. Kuten olet ehkä huomannut, Smoothing Constant käyttää tasausvakiosta eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon kaavassaan. (2301) on tasoitusvakio 30-jaksoiselle EMA: lle. Nopein SC on tasoitusvakio lyhyemmälle EMA: lle (2 jaksoa). Hitain SC on tasoitusvakio hitaimmalle EMA: lle (30 jaksoa). Huomaa, että 2 lopussa on neliö yhtälö. Tehokkuussuhteen (ER) ja tasausvoimakkuuden (SC) avulla voimme nyt laskea Kaufmanin adaptiivisen liikkuvan keskiarvon (KAMA). Koska tarvitaan alkuarvo laskennan aloittamiseksi, ensimmäinen KAMA on vain yksinkertainen liukuva keskiarvo. Seuraavat laskelmat perustuvat alla olevaan kaavaan. LaskentaesimerkkiChart Seuraavissa kuvissa on Excel-laskentataulukosta otettu kuva, jota käytetään laskettaessa KAMA ja vastaava QQQ-kaavio. Käyttö ja signaalit Chartistit voivat käyttää KAMAa kuten mikä tahansa muu trendi indikaattorin jälkeen, kuten liukuva keskiarvo. Kartografit voivat etsiä hintarajoja, suunnanmuutoksia ja suodatettuja signaaleja. Ensinnäkin KAMA: n yläpuolella tai sen alapuolella oleva risti osoittaa suun - taisia hintojen muutoksia. Kuten minkä tahansa liukuvan keskiarvon kohdalla, yksinkertainen ristikkojärjestelmä tuottaa paljon signaaleja ja runsaasti vipulaivoja. Kartografit voivat vähentää kuiskaajia soveltamalla hinnan tai ajan suodatinta risteytyksiin. Yksi voi vaatia hinnan pitämään ristin määrätyn vuorokauden päivämäärän mukaan tai vaatia, että risti ylittää KAMA: n asetetun prosenttiosuuden mukaan. Toiseksi kartistit voivat käyttää KAMA: n suuntaa määrittelemään yleinen suuntaus tietoturvasta. Tämä saattaa vaatia parametrin säätämistä indikaattorin tasaamiseksi edelleen. Chartistit voivat muuttaa keskimmäistä parametria, joka on nopein EMA-vakio, sileäkseen KAMA: ta ja etsimään suunnattuja muutoksia. Suuntaus on laskussa, kunhan KAMA putoaa ja pienemmät laskut alas. Suuntaus on noussut niin kauan kuin KAMA nousee ja korkeampia. Alla olevassa Kroger-esimerkissä on KAMA (10,5,30), jyrkkä nousu joulukuusta maaliskuuhun ja vähemmän jyrkkä nousu toukokuusta elokuuhun. Ja lopuksi, Chartistit voivat yhdistää signaaleja ja tekniikoita. Kartografit voivat käyttää pidemmän aikavälin KAMA: ta määritelläkseen suuremman trendin ja lyhyen aikavälin KAMA: n kaupankäyntisignaaleille. Esimerkiksi KAMA (10, 5, 30) voidaan käyttää trendisuodattimeksi ja nouseva nouseva. Kun nouseva, kartistit pystyisivät etsimään nousevia risteyksiä kun hinta siirtyy KAMAn yläpuolelle (10,2,30). Alla oleva esimerkki näyttää MMM: ltä nousevan pitkän aikavälin KAMA: n ja nousevan nousun joulukuussa, tammikuussa ja helmikuussa. Pitkäaikainen KAMA kieltäytyi huhtikuussa ja laskuharjoitukset olivat touko-, kesä - ja heinäkuussa. SharpCharts KAMA on SharpCharts-työpöydän indikaattorikerros. Oletusasetukset näkyvät automaattisesti parametriruutuun sen valinnan jälkeen, ja kartastot voivat muuttaa näitä parametreja analyyttisten tarpeidensa mukaisesti. Ensimmäinen parametri on tehokkuussuhteen suhteen, ja kartellin tulisi pidättäytyä lisäämästä tätä numeroa. Sen sijaan kartistit voivat vähentää sitä lisäämällä herkkyyttä. Chartistit, jotka haluavat sujua KAMAa pitkän aikavälin trendianalyysiin, voivat lisätä keskiparametria portaittain. Vaikka ero on vain 3, KAMA (10, 5, 30) on huomattavasti pehmeämpi kuin KAMA (10,2,30). Lisätutkimus Luovuttajasta alla oleva kirja tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja indikaattoreista, ohjelmista, algoritmeista ja järjestelmistä, mukaan lukien tiedot KAMAsta ja muusta liikkuvasta keskimääräisestä järjestelmästä. Kaupan systeemit ja menetelmät Perry Kaufman Adaptive Moving Average (AMA) eli Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Adaptive Moving Average (AMA) eli Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) on luonut Perry Kaufman ja esiteltiin ensimmäisen kerran Smarter Tradingin (1995) . Tämä liukuva keskiarvo tarjosi merkittävän edun verrattuna aiempiin yrityksiin 8216intelligent8217-keskiarvoissa, koska se antoi käyttäjälle paremman hallinnan. Variable Moving Average 8211 VMA (1992) esimerkiksi ei tarjonnut ylä - tai alarajoitusta tasoitusjaksolleen. AMA puolestaan antoi käyttäjälle mahdollisuuden määritellä, mihin alueeseen he halusivat tasoituksen levittämisen. Se seuraa samaa teoriaa kuin VMA siinä, että markkinatilanteesta riippuen on melko paljon melua ja siksi tarvitaan erilainen liukuva keskinopeus, jotta saavutettaisiin kannattavimmat tulokset. Esimerkiksi voimakkaasti kehittyvillä markkinoilla melutaso on alhainen ja nopeampi liikkuva keskiarvo tuottaa parhaan tuloksen. Toisaalta rapu - tai sivutuotemarkkinoilla melutaso on erittäin korkea ja hitaampi keskiarvo todennäköisesti sopii paremmin. Sopeuttavan liikkuvan keskiarvon laskeminen Se alkaa suljetulla hinnalla. Tämän jälkeen AMA lasketaan seuraavan kaavan mukaan: AMA AMA (1) (Sulje AMA (1)) Huomaat, että tämä on sama kuin eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) kaava: EMA EMA (1) (Sulje EMA (1)) Mutta Alpha on EMA: ssa 2 (N 1) joten se pysyy vakiona, kun taas AMA: n osalta Alpha on adaptiivinen: (VI (FC SC)) SC VI Käyttäjät haluavat valita volatiliteetin tai trendin voimakkuuden Kaufman ehdotti tehokkuussuhdettaan (ER). SN Valintasi Hitaasti liikkuva keskiarvo gt FN FN Valintasi Hitaasti liikkuva keskiarvo SN SN Tässä on esimerkki 3-vaiheisesta AMA: sta, jossa on kolme jaksotehokkuusuhdetta (ER), kuten VI: Kuinka kvadratoiva alfa vaikuttaa AMA-hionta-alueeseen Kaufman ehdottaa, että hänen AMA: nsa on FC 2 ja SC 30, mikä johtaisi olettamaan, että mukautuva tasoitus olisi 2 8211 30 - alueella, mutta olisit väärässä, koska alfa on neliöity. Esimerkiksi anna VI nollaa, jotta voimme paljastaa mahdollisimman hitaimman mahdollisen keskiarvon: Nyt paljastaa EMA: n tasoitusjakson 8216N8217 alfa: N (EMA) (2) N (EMA) (2 0.0042) 0.0042 N (EMA) 480 Joten todellisuudessa AMA, jonka SN on 30, jossa alfaa nostetaan 2: n tehoon, voi todellisuudessa siirtyä yhtä hitaasti kuin 480 päivän EMA. Nyt minulle se ei ole kovin käyttäjäystävällinen syöttämällä parametrin 30, joka johtaa tasausjakso on 480. Siksi käytän seuraavaa kaavaa SC: lle ja FC: lle: P Teho, että alfa nousee (yleensä 2) SN Valintasi hitaasti liikkuva keskiarvo gt FN Nyt SN on todellinen tulokseksi nopein liikkuva keskiarvo, vaikka muutatte sitä, että alfaa nostetaan. Käytän myös samaa prosessia FN: lle ja FC: lle. Löytää Alpha uudelleen VI: n ollessa nolla, FN: llä 2: llä ja SN: llä 480: Nyt kun paljastetaan EMA: n tasoitusjakson 8216N8217 alfasta, sen on oltava käyttäjän määrittelemä 480: N (EMA) (2) N ( EMA) (2 0,0042) 0,0042 N (EMA) 480 Tarkastelemme tarkemmin kvadrion alfan vaikutusta Tarkastelemalla neliöiden alfan vaikutusta on erittäin tärkeä, kuten alla olevassa kaaviossa on: Kuten edellä näet, neliöitä johtaa todellisen tasoitusajan yli 45 300, mikä on täysin hyödytöntä. Tämä on kuitenkin asetus, jota voidaan helposti käyttää ilman kunnollista käsitystä siitä, miten AMA toimii. Testauksessamme yritämme AMA: ta, jossa alfa on nostettu muille kuin 2: lle, joten jotkin muut esimerkit on myös piirretty yllä olevassa kaaviossa. Seuraavassa tarkastellaan vaikutusta alfaan ja tasoitukseen, jotka johtuvat AMA: sta, jonka tehokkuussuhde on otettu suoraan alfa (1): ta tai neliöön (2): Käytimme modifioitua AMA-kaavaa edellä esitettyihin kaavioihin niin, että todelliset FN - ja SN olivat identtisiä, huolimatta alfan muutoksista. Kuten näet, neliöiden alfa-tulokset eivät ole pelkästään hitaampia AMA: n kokonaismäärää kuin yksi, joka on paljon nopeampi hidastua, kun alfa laskee. Kaufman ilmeisesti halusi AMA: n hidastuvan hyvin nopeasti, kun tiedot eivät olleet trendiä. Tämä vaikutus on samanlainen kuin muuttuvan liikkuvan keskiarvon 8216N8217 vakion kasvattaminen. Onko AMA hyvä indikaattori Osana 8216: n teknistä indikaattoritaistelua Supremacy 8216: lle laitamme AMA: n useisiin erilaisiin liikkuviin keskiarvoihin ja testataan useita eri volatiliteetti-indeksiä komponentteina, mukaan lukien: testaamme myös olettamusta, että alfa - oli hyvä idea ja yritä korottaa sitä useisiin eri valtuuksiin. Voitteko ajatella muita kelvollisia testejä? Kerro meille alla olevasta kommentista. Adaptive Moving Average Excel-tiedosto Olen koonnut Excel-laskentataulukon, joka sisältää Adaptive Moving Average - ratkaisun ja teki sen vapaan latauksen. Se sisältää 8216basic8217-version, joka näyttää kaikki työskentelevät ja 8216fancy8217, joka mukautuu automaattisesti pituuteensa ja määrittämäänsi volatiliteetti-indeksiin. Löydät sen alla olevasta linkistä sivun alareunan alta Tekniset indikaattorit: Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average Esimerkki, VI 50 Day Efficiency Ratio adil 5 vuotta sitten Mielestäni ajatus ympäröivästä liikkuvasta keskiarvosta on hyvin intersting ja houkutteleva , Olen backtested kaufman AMA kahdella järjestelmällä (binääri aalto signaaleja pitkiä ja lyhyitä merkinnät suunta signaaleja (ama jopa pitkä ja ama alas lyhyt syöttö), mutta voisin päätellä, että järjestelmä toimii paremmin kuin pitkän aikavälin TF järjestelmä käyttäen SMA crossovers (50day SMA ja 200 day SMA) Voinko tietää kaupankäynnin säännöt AMA: n ympärilläsi, jota olet toteuttanut kaupankäynnissään Derry Brown 5 vuotta sitten Olen iloinen, että olette löytäneet tutkimuksemme hyödyllisiksi. liikkuvat keskimääräiset risteytyskokeet, joten ne voivat olla tehokkaampia. Säännöt, joita pyydät, on yksityiskohtaisesti jokaisen sivun alareunassa, jossa olemme julkaisseet testitulokset. (tai poistumissignaali peittää lyhyen) kullekin testatulle keskimäärälle muodostettiin lähelle tätä keskiarvoa, ja jokaisen lähelle tätä liikkumatonta keskiarvoa syntyi ulostulosignaali (tai lähtösignaali lyhyt). Korkoa ei ansaittu käteisenä, eikä transaktiokustannuksista tai liukenemisesta ole tehty korvausta. Kaupankäyntiä testattiin Päivän Päivän (EOD) ja End Of Week (EOD) - signaalien avulla päivittäisiin tietoihin ja EOW-signaaleihin viikoittaisille tiedoille. Esim. Päivittäiset tiedot, joissa on EOW-signaali, edellyttävät, että viikko päätyy Daily Moving Averagein yläpuolelle avataksesi pitkän tai lyhyen aikavälin. Päivittäiset tiedot EOD-signaaleilla vaatisivat päivittäisen hinnan sulkeutumaan Daily Moving Average - arvon yläpuolelle avataksesi pitkän tai lähellä lyhyt ja päinvastoin. Esitetyt tuotot ovat 16 markkinoiden keskimääräinen vuotuinen tuotto testausjakson aikana. Näihin testeihin käytetyt tiedot sisältyvät tulosten laskentataulukkoon ja lisätietoja menetelmistämme löydät täältä etfhqblog20100525best-tekniset-indikaattorit Kerro minulle, jos sinulla on muita kysymyksiä. Hurraa DerryNifty Live Exponenial Moving Keskimääräinen laskenta Tietoja Rajandran Rajandran on täysipäiväinen kauppias ja perustaja Marketcalls, erittäin kiinnostunut rakentamaan ajoitus malleja, algos. harkinnanvaraiset kaupankäynnin käsitteet ja Trading Sentimental - analyysi. Hän opettaa nyt käyttäjää ympäri maailmaa, kokeneista kauppiaista, ammattimaisista kauppiaista yksittäisiin kauppiaisiin. Rajandran osallistui Chennain yliopistoon, jossa hän sai Electronicsin ja viestinnän BE: n. Rajandranilla on laaja käsitys kaupankäynnin ohjelmistoista, kuten Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew ja Python sekä ymmärtävät eri toimijoiden ja sijoittajien yksilölliset tarpeet. rakas rajandran, ei ole linkkiä ladata 8220Live Exponential Moving Average Tool8221 - tiedostoa. pls päivitä viestin tai lähettää postini. kiitos8230 Vaadittu Yhdysvaltain hallituksen ilmoitus Disclaimer CTFC sääntö 4.41 Tulevaisuuden kauppa sisältää merkittävää riskiä, eikä se sovellu jokaiselle sijoittajalle. Sijoittaja voi mahdollisesti menettää kaikki tai enemmän kuin alkuperäinen sijoitus. Riskipääoma on rahaa, joka voidaan menettää vaarantamatta talouden turvallisuutta tai elämäntapaa. Tarkastellaan vain riskipääomaa, jota olisi käytettävä kaupankäynnin kohteeksi, ja vain sellaiset, joilla on riittävä riskipääoma, harkitsevat kaupankäyntiä. Aiempi tulos ei välttämättä ole merkki tulevista tuloksista. CTFC-SÄÄNTÖ 4.41 HYPOTEETTISET TAI SIMULATIIVISET TULOKSET JOTKA TIETYT RAJOITUKSET. VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TODELLISET TULOKSET, SIMULOITU TULOKSET EIVÄT EDISTYY TODELLISEEN KAUPPAAN. Lisäksi, koska kauppaa ei ole toteutettu, tuloksilla saattaa olla pienempi tai pienempi kompensointi tiettyjen markkinoiden tekijöiden vaikutuksesta liikkumiseen. SIMULOIDUT KAUPALLISET OHJELMAT YLEISESTI OLESKETTAVAN TAUSTA, JOTKA ON SUUNNITELTUVA HINDSIGHTIN HYÖDYNTÄ. EI KÄYTTÄMÄTTÖMÄÄ KOSKEEN, JOKA KAIKKI TILANETA OVAT TAI OLETTAVAT YKSINOMAISESTI TOIMITETTAVAT TULOKSET TAI TAPAHTUMAT. Kaikki tässä sivustossa tai mainoksessa käsitellyt kaupat, mallit, kaaviot, järjestelmät jne. Ovat vain havainnollistamistarkoituksessa eikä niitä pidetä erityisinä neuvoa-antavina suosituksina. Kaikki tässä esitetyt ideat ja materiaalit ovat vain informaatiota ja opetustarkoituksia varten. Järjestelmää tai kaupankäyntimenetelmää ei ole koskaan kehitetty, joka voi taata voitot tai estää tappioita. Tässä käytetyt suosittelut ja esimerkit ovat poikkeuksellisia tuloksia, joita ei sovelleta keskivertoihin ihmisiin eikä niillä ole tarkoitus edustaa tai taata, että kuka tahansa saavuttaa samat tai samankaltaiset tulokset. Trend Methods - järjestelmien luotettavuutta koskevat kaupat otetaan omalla vastuullasi omalle tilillesi. Tämä ei ole tarjous ostaa tai myydä futuurien etuja. Copyright 2015 Marketcalls Financial Services Pvt Ltd middot Kaikki oikeudet pidätetään middot Sivukartta middot Kaikki Logos amp - merkki kuuluu niiden vastaaville omistajille Tietoja ja tietoja on annettu vain tiedoksi, eikä niitä ole tarkoitettu kaupankäyntitarkoituksiin. Sekä marketcalls. in verkkosivuilla että sen ylläpitäjillä ei ole vastuuta sisällön virheistä tai viivästyksistä tai kaikista niihin liittyvistä toimista.
Comments
Post a Comment